루비듐 증기와 반응한 Ag+ 이온과 Ca2+ 이온으로 치환된 제올라이트 A 의 결정학적 연구

한영욱,송승환,김양 ( Young Wook Han,Seong Hwan Song,Yang Kim ) 한국광물학회 1991 광물과 암석 (J.Miner.Soc.Korea) Vol.4 No.1

움직임 벡터를 이용한 히스토그램 장면 전환 검출 기법의 개선

한영욱(Young-Wook Han),정성일(Seong-Il Cheong),김성재(Seong-Jae Kim),이시영(Si-Young Lee),김승호(Sung-Ho Kim) 한국정보과학회 1999 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.26 No.2Ⅱ

히스토그램 장면 전환 검출(histogram scene change detection) 기법은 입력 영상 내에 카메라 동작(camera operation)이 발생한 부분을 컷(cut)으로 나누는 문제점이 있다. 본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 프레임 사이의 움직임 벡터를 측정하여 카메라 동작이 일어났는지를 판단하고, 이를 이용하여 잘못된 컷의 인식을 막는다. 카메라 동작이 발생하는 샷의 경계는 컷이 될 수 없으므로, 이외의 샷에 대해 컬러 히스토그램 교집합(color histogram intersection)을 구해서 장면 전환 여부를 판단한다. 제안된 기법은 기존의 히스토그램 장면 전환 검출 기법보다 프리시젼(Precision) 면에서 성능 향상을 보였다.

일별 원-달러 환율의 변동성 과정에서 나타나는 장기기억 특성의 잠재적 원인들: 점프와 구조적 변화

한영욱 ( Young Wook Han ) 보험연구원 2011 보험금융연구 Vol.22 No.1

본 논문은 일별 원-달러 환율의 변동성에서 나타나는 장기기억 특성을 유발시키는 잠재적인 근원을 분석하였다. Adaptive FIGARCH 모형과 Jump diffusion모형을 토대로 본 논문은 장기기억 특성을 구조적 변화와 점프현상을 연계시키는 변동성과정의 새로운 단순한 경험적 모형을 제시하였다. Adaptive FIGARCH모형과 Bernoulli 점프과정을 이용한 새로운 모형을 이용하여 원-달러 환율 변화율의 변동성에서 나타나는 장기기억 특성을 추정하여 장기기억 특성이 두 가지 관측 할 수 있는 변수, 구조적 변화와 점프현상과 매우 직접적으로 관련이 있음을 밝혔다. 따라서 구조적 변화와 점프현상은 모두 변동성에서의 장기기억 특성을 설명하는데 중요한 역할을 수행하는 것으로 밝혀졌다. 이러한 경험적 결과는 구조적 변화와 점프현상을 모두 고려한 Adaptive FIGARCH모형과 Bernoulli 점프과정을 이용한 새로운 모형이 원-달러 환율의 변동성에서 나타나는 장기기억 특성을 거의 모두 설명할 수 있음을 나타내어 구조적 변화와 점프현상이 변동성의 장기기억 특성의 주요 근원임을 보여주는 통계적 근거를 제시하였다. This paper analyzes the potential sources driving the long memory property in the volatility process of the daily Korean Won (KRW)-US Dollar (USD) exchange rates. Based on the Adaptive FIGARCH model and the jump diffusion model, this paper proposes a new specification of the volatility process, which links the long memory property to jumps and structural breaksall together rather than separately as in previous studies. The model is estimated with the daily data on the KRW-USD exchange rate returns between 1999 and 2007. The empirical results show strong evidence that the Adaptive FIGARCH model combined with the Bernoulli jump process which takes into account the jumps and the structural breaks jointly could explain almost all of the long memory property in the volatility of the KRW-USD exchange returns. The implication is that both the structural breaks and the jumps are the major sources of the long memory property in the volatility.

실현적 변동성과 점프과정을 이용한 외환시장에서의 forward premium anomaly 현상에 대한 재고찰

한영욱 ( Young Wook Han ) 보험연구원 2010 보험금융연구 Vol.21 No.2

일별 유로-달러와 엔-달러 현물환율과 확정일방 식 선물환율을 이용하여, 본 논문에서는 국제금융분야에서 많은 관심을 가지고 있는 주제인 forward premium anomaly 를 재고찰하고자 한다. 특히 본 논문에서는 기존의 논문들에서 forward premium anomaly 현상을 연구할 때 고려하지 못하였던 실현적 변동성과 점프과정의 역할에 대한 통계적 증거를 밝히고자 한다. 이를 위해 본 논문에서는 forward premium anomaly를 테스트하기 위해 사용되었던 기존의 회귀모형을 실현적 변동성과 점프과정을 도입하여 모형을 변형시킨 후 분석한 결과, 엔-달러 외환시장에서 선물프리미엄의 추정된 회귀계수 값이 양의 값으로 나타나 반면에 유로-달러 외환시장에서는 추정된 회귀계수 값이 여전히 음의 값이나 이전에 비해 매우 작은 값으로 나타남을 보였다. 따라서 본 논문에서는 회귀모형에 실현적 변동성과 점프과정을 도입하여 모형을 보다 적합하게 설정한다면, 외환시장에서 나타나는 forward premium anomaly의 경험적 현상이 기존의 논문들에서 제시하였던 만큼 심각하지 않을 수 있다는 가능성을 제시하였다. By using the daily Euro-Dollar and Yen-Dollar spot and overnight forward exchange rates, this paper reexamines the issue of the forward premium anomaly which has attracted widespread attention in international finance. In particular, this paper investigates a statistical evidence for the role of realized volatility and jump process in the tests of the anomaly, which have mostly ignored in the previous studies. For the purpose, this paper adjusts the usual regression model of testing the forward premium anomaly by allowing for realized volatility and jump process. After reestimating the adjusted regression model, this paper finds that the estimated value of the forward premium coefficient in the Yen-Dollar currency market is positive while the coefficient in the Euro-Dollar currency market is still negative yet reduced significantly. Thus, this paper presents the possibility that the empirical phenomenon of the forward premium anomaly in foreign exchange markets may not be as robust as the previous studies have presented if the regression models used in those studies are specified more appropriately by allowing for the realized volatility and the jump process.

문학 자료를 활용한 통합적 과학 탐구 학습의 초등 과학 학습에 대한 효과

한영욱 ( Young Wook Han ),이우경 ( Woo Kyung Lee ) 한국초등과학교육학회 2005 초등과학교육 Vol.24 No.1

The purpose of this study was to examine the effect of integrated science inquiry learning method through literature materials on the learner`s science concept formation, inquiry ability, and attitude related to science when it was applied to the unit `The temperature of atmosphere and winds`, `The journey of water` in the 5th grade, and to find out the effect on science learning according to learning styles. To study these subjects, 4 classes of 5th grade in J elementary school in Busan were selected. The result of this study were as follows: First, Integrated science inquiry learning method through literature materials was more effective for concept formation than conventional teaching method. In science inquiry ability, there was not significant difference at all between the comparison group and the experimental group. In attitude related to science, the experimental group showed significant difference only in the interest in occupation related to science. The visual modality learners within the experimental group showed significantly higher statistics than the other modality learners in the post-investigation into the science concept and there was significant difference between the visual and the kinesthetic modality learners in the result of post-test on science inquiry ability.

Jumps and Long Memory Volatility Property in Daily Crude Oil Prices

Young Wook Han(한영욱) 에너지경제연구원 2015 에너지경제연구 Vol.14 No.2

귀국학생 지도를 위한 미국과 한국의 초등 과학과 교과서 내용 분석

한영욱(Young Wook Han),김대홍(Dae Hong Kim) 한국초등과학교육학회 2002 초등과학교육 Vol.21 No.1

The purpose of the study is to compare and analyze the elementary science textbooks` contents between the United States(Science Horizons) and Korea for teaching the Returnee students. The analyzed contents are the name of chapters, the number of chapters, the page amounts of chapters, the structure of chapters and the studying time of chapters. The results of this study are : 1. Korean science textbook`s number is 20. `Science Horizons` has 6. Korean science textbook`s total number of chapter is 58, `Science Horizons` is 75. Korean science textbook`s total number of page is 1,603, `Science Horizons` is 2,106. So `Science Horizons` has more number of chapter and page than Korean textbooks. 2. The ratio of Korean science textbook`s contents is as follows: physical area, 22.4%; chemistry area, 12.1%; biology area, 39.6%; earth science area, 25.9%. But the ratio of `Science Horizons` science textbook`s contents is as follows: physical area, 21.3%; chemistry area, 4.0%; biology area, 46.7%; earth science area, 28.0%. 3. In case of `Predicting the Weather` chapter, Korean science textbook has 3 lessons, 17 themes and 11 activities, whereas `Science Horizons` has 5 lessons, 10 themes and 5 activities. 4. The themes or chapters of `Science Horizons` to propose deeper than Korea are about animals and plants, energy and movement, weather and season, our body, and earth and outer space. In case of Korean textbook are about chemistry area, the rock and volcanic activity and electric circuit. There are some differences between Korean and the United States` elementary science curriculum and textbook`s contents. And the returnee students has many troubles to adapt korean science curriculum, textbooks and educational environments, Therefore, teachers should know and understand that, and help them.

상품선물가격에서 나타나는 점프현상과 장기기억 변동성에 대한 고빈도 분석

한영욱 ( Young Wook Han ),송정석 ( Jeong Seok Song ) 한국금융공학회 2009 금융공학연구 Vol.8 No.2

본 논문은 15분 간격의 high frequency commodity futures 가격의 수익률에 대한 연구이다. Baillie et al.(1996)의 논문에서 제시되었던 일반적인 정규분포 가정에 의한 FIGARCH 모형이 high frequency commodity futures 가격의 수익률을 나타내는데 부적합하며 특히 정규분포 가정의 부적절함이 high frequency commodity futures 가격의 수익률에 발생하는 점프 현상으로 인해 기인한다는 것을 밝혔다. 따라서 본 논문에서는 점프현상을 고려한 Bernoulli 분포와 FIGARCH 모형을 결합한 새로운 모형을 이용하여 이전의 일반적인 FIGARCH 모형 보다 새로운 FIGARCH-Bernoulli 모형이 high frequency commodity futures 가격의 수익률을 표현하는데 적합하며, 특히 점프현상이 high frequency commodity futures 수익률의 변동성 과정에서 나타나는 장기기억 특성을 의사적으로 (spuriously) 증대시킴을 보여주었다. This paper concerns the high frequency returns of 15 minute commodity futures prices. The FIGARCH model of Baillie etal. (1996) with the usual normality assumption is found to be inappropriate in representing the high frequency commodity futures returns and the rejection of the normal distribution appears to be due to the jumps which are occurred in the high frequency futures returns. Hence, this paper relies on the FIGARCH model combined with the Bernoulli distribution that allows for the jumps. This paper shows that the FIGARCH-Bernoulli distribution model performs quite well in representing the high frequency commodity returns and that the jumps spuriously increase the long memory persistence in the volatility process of the high frequency commodity futures returns.

디젤기관의 매연 및 NO<SUB>x</SUB> 배출물 동시 저감용 요소 SCR 촉매 필터 조합시스템 개발

한영욱(Young-wook Han),배명환(Myung-whan Bae),최주홍(Joo-hong Choi),김진형(Jin-hyung Kim) 한국자동차공학회 2008 한국자동차공학회 춘 추계 학술대회 논문집 Vol.- No.-

루비듐 증기로 처리한 탈수한 제올라이트 X 의 결정학적 연구

한영욱 ( Young Wook Han ) 한국광물학회 1993 광물과 암석 (J.Miner.Soc.Korea) Vol.6 No.2