http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
보험료 납입에 대한 동적 계약자행동 - 변액유니버설종신보험의 GMWB와 GMDB를 중심으로 -
심현우 ( Hyunoo Shim ),박성순 ( Sungsoon Park ),최양호 ( Yangho Choi ) 보험연구원 2021 보험금융연구 Vol.32 No.3
보험계약자가 보험기간 내에 결정하는 행위는 계약의 가치에 영향을 미친다. 변액유니버설종신보험에 내포된 GMWB 및 GMDB 보증옵션의 비용은 유니버설의 보험료 자유납입 기능으로 인한 보험료의 납입수준 변화에 영향을 받게 되는데, 보험료 납입률에 미치는 계약자의 동적인 행위는 지금까지 보험부채에 관한 연구에서 고려되지 않아 왔다. 이에 처음으로 본 연구에서는 계약자의 동적인 보험료 납입에 관한 적립액비율 모형과 금리차 모형, 두 가지 모형을 제시하며, 모형의 모수를 추정하였다. 분석결과, 적립액비율 승법모형이 가장 적합한 것으로 나타났다. 보험료가 지속적으로 100% 납입된 기본납 시나리오와 계약자 행동을 반영한 동적납 모형 시나리오의 보험료 납입률이 GMWB와 GMDB 보증비용에 어떤 영향을 미치는지 살펴본 결과, 기본납인 경우에 비해 동적납인 경우 보증비용이 적은 것으로 나타났다. 예정이율이 증가할수록, 생활자금 지급기간이 길수록, 해지율이 감소할수록 보증비용이 증가하였으며, 기본납입에 비해 동적납입의 경우 민감도가 적었다. A policyholder’s decision made in the policy period affects the contractual value. The values of GMWB and GMDB embedded in variable universal whole-life insurance are affected by the change in premium payment level due to the feature of flexible premium payment. Nevertheless, the dynamic policyholder behavior driving premium payment has not been considered in the studies on insurance liabilities so far. Thus, for the first time, this study suggests two models - the account value ratio model and the interest rate gap model for policyholder’s dynamic payment of insurance premium, and we estimate the models’ parameters. As a result of analysis, a multiplicative-type account value ratio model is shown to be the best model. We analyze how the premium payment level affects values of GMWB and GMDB in the two scenarios, which are the base payment scenario of paying constant 100% premium and the dynamic payment model scenario reflecting the policyholder's behaviour. The results show that the values of guarantees in the dynamic payment scenario are lower than in the base payment scenario. We present that the values of guarantees increase as the assumed rate of interest increases, the living expense benefit period becomes longer, and the lapse rate decreases. The sensitivity in the dynamic payment scenario is lower, compared to the base scenario.
부분적 청구경력 고지 간소화에 따른 건강보험 요율 차등화에 관한 연구
심현우 ( Hyunoo Shim ),임형기 ( Hyunggi Im ),최양호 ( Yangho Choi ) 보험연구원 2021 보험금융연구 Vol.32 No.2
우리나라 민영건강보험의 청구경력 고지의무 간소화는 경증 만성질환이나 치료 이력이 있어서 가입심사 거절로 보험 혜택을 받기 어려운 유병력자의 보험 가입을 위한 시장 확대 목적으로 발전되어 왔다. 이러한 변화에 기인한 간편심사 보험은 건강보험의 정액형으로 개발된 상품에 국한되어 왔으며, 실손보상의 경우 유병력자 실손의료보험 상품으로 출시되었다. 건강보험의 주요 요율 산출 요소로 성, 연령의 구분 외에 고지의무 간소화에 따른 효과를 반영할 수 있게 되었으나, 청구경력 고지 유무만 요율에 반영되었을 뿐 고지기간에 따른 세밀한 요율 차등화는 반영되어 있지 않았다. 본 연구는 이러한 보험계약상 청구경력 고지기간의 간소화 정도에 따라 가입자의 의료이용이 증가하는지에 대하여 2002년부터 2015년까지의 국민건강보험 표본 코호트 데이터베이스를 이용하여 로지스틱 회귀분석을 통한 실증분석을 진행하였다. 분석결과, 고지의무의 간소화 정도가 높을수록 의료이용의 확률이 통계적으로 유의하게 높은 것으로 나타났으며, 입원에 비해 외래의 고지기간 차등화 효과는 낮게 나타나 차이를 보였다. 추가적으로 고지기간 간소화의 정도에 따라 건강보험의 연납 보험료를 차등화하여 산출하였으며, 보너스-말러스 시스템으로 고지기간 차등화 정도에 따른 할인·할증 수준을 제시하였다. The simplification of the obligation to disclose the claim history of private health insurance in Korea has been developed for the purpose of expanding the market for individuals whose coverage denied by health insurance underwriting due to a mild chronic illness or treatment history. Following policy change, the launch of simplified issue insurance has been limited to fixed benefit products and supplementary private health insurances for those with pre-existing conditions in the private sector. The simplified disclosure obligation is a major factor in determining rates aside from gender and age; however, it does not reflect subtle differences in rate over the period of the disclosed claim history. This study conducted an empirical analysis through logistic regression using the National Health Insurance Sample Cohort Database to investigate change in healthcare utilization according to the degree of simplification for disclosure of claim history in insurance contract. The results suggest that a higher degree of simplification of disclosure increases the probability of healthcare utilization at a statistically significant level, and inpatients are relatively more affected than outpatients. In addition, the annual premium rate for private health insurance and the level of bonus-malus were derived by differentiating the degree of simplification of disclosure of claim history.