[기획특집] 2007년 신춘문예 당선자 특집 - 이우식

이우식 고요아침 2007 시조시학 Vol.- No.-

딥러닝분석을 이용한 고빈도 매매 최적화 성능평가

이우식 차세대컨버전스정보서비스학회 2021 차세대컨버전스정보서비스기술논문지 Vol.10 No.5

Compared to the past financial markets, large investment banks, hedge funds and institutional investors in modern financial markets use powerful computer programs to execute a large number of trades in less than a millionth of a second anywhere in the world. Even though more sophisticated computer algorithm trading systems should be available to market participants upon request, there are limitations to understand market dynamics and market signals and accurate execution logic with optimal speed. This study compares and analyzes the high-frequency trading performance based on the deep learning model according to the stochastic gradient descent algorithm. The main result shows that high-frequency trading performance based on deep learning was likely to learn trading rules. The total cumulative return based on the high-frequency trading strategy based on the deep neural network was able to obtain a high return compared to the return of the underlying asset and showed long-lasting characteristics. Second, Adam, which is generally known to have excellent performance, showed relatively poor performance compared to RMSprop and AdaGrad in deep neural network learning performance for high-frequency data of euro/dollar exchange rates. 현대 금융 시장은 과거의 금융 시장과 달리 전 세계 투자자들이 장소에 구애받지 않고 금융 상품을 거래할 수 있게 되었으며 주문 및 체결도 백만분의 1초 단위에서 일어나는 이전과 비교할 수 없을 정도로 빠르게 움직이는 움직이고 있다. 이에 컴퓨터 알고리즘 트레이딩이 더욱 요구되고 진화하고 있지만, 변화하는 시장 데이터, 많은 종류의 시그널 값을 빠르고 지능적인 방식으로 변화시키는데 제한이 있을 뿐 아니라 최적의 속도와 정교함을 가진 실행 논리를 개발·유지하는 것은 매우 어렵고 복잡하다. 본 연구에서는 최적화 알고리즘에 따른 딥러닝 모형기반의 고빈도 매매성능을 비교 분석한다. 분석 결과, 심층 신경망에 의한 고빈도 매매전략 기반에 따른 총 누적 수익이 기초자산의 수익과 비교하여 높은 수익을 얻을 수 있었으며 장기간 지속하는 특성을 보여주었다. 둘째, 일반적으로 성능이 뛰어나다고 알려진 Adam이 유로/달러 환율 고빈도 데이터에 대한 심층 신경망 학습성능에서는 RMSprop과 AdaGrad에 비해 상대적으로 성능을 떨어지는 것으로 나타났다.

안개

이우식 경희대학교부설 밝은사회문제연구소 1985 밝은 社會 Vol.5 No.3

ETF 위험관리에 관한 연구

이우식,Lee, Woosik 한국데이터정보과학회 2017 한국데이터정보과학회지 Vol.28 No.4

로보어드바이저 서비스 제공업체가 금융시장에서 거래되는 ETF를 주력 투자대상으로 집중하고 있다. 이처럼 ETF가 활성화되고 있지만 ETF 위험관리에 관한 연구들은 이뤄지지 않고 있는 상태이다. 본 연구는 변동성의 구조적 변화를 반영한 ETF 손실추정과 ETF 위험관리모형을 평가하였다. 결합 검증통계량 분석결과, GARCH와 마르코프 국면전환 GARCH모형이 시장위험을 적절하게 나타내 주었다. 특히 마르코프 국면전환 GARCH모형이 GARCH모형에 비해 낮은 위반율을 보일뿐 아니라 초과발생들이 독립적이기 때문에 마르코프 국면전환 GARCH모형이 GARCH모형에 비해 좀 더 ETF VaR에 권고될 수 있다. The rise of the Robo-advisor represents one of the most profound shifts in FinTech. It also raises concerns about their financial management. As the most Robo-Advisors utilize ETFs, we seek to determine the appropriate risk management model in estimating 95% Value-at-Risk (VaR) and 99% VaR in this paper. The GARCH and the Markov regime wwitching GARCH are evaluated in terms of the accuracy of probability, the independence of extreme events occurrence and both. The result shows that the Markov regime switching GARCH can be a good ETF risk management tool since it can reflect financial market structural changes into the volatility.

내부 비정상 유동을 갖는 파이프계의 스펙트럼요소해석

이우식,박종환 대한기계학회 2005 大韓機械學會論文集A Vol.29 No.12

안드로이드 스마트폰 환경에서 속도벡터를 이용한 넘어짐 방향 판단 기법

이우식,송특섭,Lee, Woosik,Song, Teuk Seob,Youn, Jong-Hoon 한국정보통신학회 2015 한국정보통신학회논문지 Vol.19 No.2

Fall-related injuries are the most common cause of accidental death for the elderly and the most frequent work-related injuries in construction sites. Due to the growing popularity of smartphones, there has been a number of research work related to the use of sensors embedded in the smartphone for fall detection. Falls can be detected easily by measuring the magnitude and direction of acceleration vectors. In general, the direction of the acceleration vector does not show the object movement, but the velocity vector directly indicates the tangential direction in which the object is moving. In this paper, we proposed a new method for computing the fall direction based on the characteristics of the velocity vector extracted from the accelerometer. 넘어짐은 노인이나 산업현장에서 일하는 사람들에게 심각한 부상을 일으키는 원인이 되기 때문에 센서를 사용하여 넘어짐을 판단하고자 하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 최근 들어 스마트폰의 보급이 일반화 되면서 스마트 폰에 내장된 센서를 사용하여 넘어짐을 판단하는 방법이 연구되고 있다. 가속도 센서에서 추출된 가속도벡터의 변화량을 분석하면 넘어짐은 어렵지 않게 판단할 수 있지만, 넘어지는 방향을 판단하기 위해서는 가속도벡터의 크기의 변화나 방향으로의 변화로 판단하기 어렵다. 일반적으로 가속도 벡터의 방향은 물체의 움직임의 방향을 의미하지 않기 때문이다. 한편, 속도 벡터는 물체가 움직이는 방향의 접선방향으로 나타나는 성질을 사용하여 넘어지는 방향을 판단하는 방법을 제안하였다.

도로표지 관리 효율성 향상을 위한 Web GIS기반 통합시스템 개발

이우식,나준엽,우제윤,Lee, Woo-Sik,Na, Joon-Yeop,Woo, Je-Yoon 한국공간정보학회 2007 한국공간정보학회지 Vol.15 No.3

도로표지는 도로이용자의 편의제공을 목적으로 설치된 도로부속시설물 중의 하나이다. 도로표지의 타 시설물과 차이점은 관련규정에 의거한 표지 위치정보의 설정과 표지내 안내지명, 노선번호, 상징그림, 방위표기, 이정거리 등 다양한 속성정보를 포함하고 있어 정보화에 상대적으로 유리하다는 장점이 있다. 현재, 전국의 각급 도로상에 13만 여개의 도로표지가 설치되어 있으며, 280여개의 도로관리청이 각각 독립적으로 도로표지를 관리해 오고 있으나, 일관성, 시인성, 연계성, 위치적합성 등이 결여된 채 비효율적으로 관리되어 왔다. 이는 도로이용자로 하여금 많은 민원사항을 발생시키고 편의제공보다는 오히려 혼돈을 야기시킨 주요 원인으로 작용하였다. 이에 본 연구에서는 이와 같은 문제점을 개선하기 위하여 전국 도로표지에 대한 정보를 DB화하여 Web GIS 기반의 도로표지 관리시스템을 구축하였다. 본 연구에서 개발된 시스템에서는 도로표지 담당자 및 이용자들의 요구사항을 고려하여 시스템 설계에 반영하였으며, 본 시스템은 관리자측면에서의 업무 효율성 증진은 물론 대국민 도로표지 불편사항을 효과적으로 개선할 수 있을 것이다. Road sign is one of the road attached facilities to provide conveniences to motor drivers. The setup of location information according to the related regulation and the inclusion of various attributes such as place names, route numbers, symbols, bearings, distances to the place of interest distinguish the road sign from other facilities. These features give advantages to the informationization of road sign. Presently there established about 130,000 road signs on each class of roads, and about 280 road management offices have controlled these road signs independently, but there are plethora of ineffectiveness such as the lack of consistency, recognition, connectivity, and location suitability etc. These are the major factor of confusions rather than providing conveniences, and arisen a lot of public grievances. Accordingly, in this research the road signs throughout the nation were databased and the web-GIS based road sign management system was established to ameliorate the problems reveled. Since the road sign management system we developed reflected the demands of the persons in charge and users, the management effectiveness might be enhanced and the public inconveniences will be reduced.

[신앙 대물림의 지혜] 파란만장한 가정사에서도 신앙을 지킨 요셉

이우식 미래사목연구소 2013 사목정보 Vol.6 No.9

점탄성재료의 진동감쇠특성에 관한 연구

이우식,이준근 한국전산구조공학회 1994 한국전산구조공학회논문집 Vol.7 No.1

감쇠재료인 점탄성재료는 여러 산업현장에서 발생하는 소음 및 진동문제를 해결하기 위하여 널리 쓰이고 있다. 기존의 진동감쇠 제어기술을 이용하여 이러한 문제를 성공적으로 해결하기 위해서는 먼저 제어하고자 하는 구조물에 적용될 점탄성재료의 진동감쇠 특성이 명확히 규명되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 1)우리의 일반적인 실험실 환경에서 모우드해석법을 통해 점탄성재료의 진동감쇠특성을 측정할 수 있는 실험이론과 기법을 정립하고 2)제한된 환경(온도 및 주파수)에서 얻어진 실험 데이타를 이용하여 reduced-frequenct-nomogram(RFN)을 그릴 수 있는 전산프로그램을 개발하였으며 또한 RFN으로부터 확보한 점탄성재료의 진동감쇠특성을 이용하여 감쇠처리된 구조물의 진동해석을 수행하였다. Viscoelastic materials are widely used to solve the vibration and noise problems. To apply the well-known damping technologies successfully to the vibration and noise problems, the damping characteristics of the viscoelastic materials applied to the base structures must be thoroughly understood. The objectives of the present study are : 1) to establish the damping measurement technique via modal testing by which the damping characteristics of viscoelastic materials can be measured in the university laboratory environment, and 2) to develop a computer program to draw the reduced-frequency-nomogram by use of restricted number of experimental data, which can be used efficiently for the damping analysis and application.

독자시단 / 작은 여울을 가로지르는

이우식 대한지방행정공제회 1990 地方行政 Vol.39 No.440