원/달러 환율 투자 손실률에 대한 극단분위수 추정

윤석훈,Yun, Seok-Hoon 한국통계학회 2009 Communications for statistical applications and me Vol.16 No.5

The application of extreme value theory to financial data is a fairly recent innovation. The classical annual maximum method is to fit the generalized extreme value distribution to the annual maxima of a data series. An alterative modern method, the so-called threshold method, is to fit the generalized Pareto distribution to the excesses over a high threshold from the data series. A more substantial variant is to take the point-process viewpoint of high-level exceedances. That is, the exceedance times and excess values of a high threshold are viewed as a two-dimensional point process whose limiting form is a non-homogeneous Poisson process. In this paper, we apply the two-dimensional non-homogeneous Poisson process model to daily losses, daily negative log-returns, in the data series of KBW/USD exchange rate, collected from January 4th, 1982 until December 31 st, 2008. The main question is how to estimate extreme quantiles of losses such as the 10-year or 50-year return level. 금융자료에 극단값이론을 적용하는 것은 위험관리에서 중요한 최신 통계기법 중의 하나라고 할 수 있다. 극단값분석에서 전통적으로 사용해 오던 연간 최대값방법은 시계열자료의 연간 최대값들에 대하여 일반화 극단값분포를 적합시키는 것이고, 최근 대안으로 널리 사용되고 있는 분계점 방법은 시계열자료 중 충분히 큰 하나의 분계점을 넘어서는 초과값들에 대하여 일반화파레토분포를 적합시키는 것이다. 그러나, 보다 실질적인 방법은 분계점을 넘어서는 초과값들을 하나의 점과정으로 해석하는 것인데, 즉 초과값들의 초과시점과 초과여분을 점근적으로 비동질 포아송과정을 갖는 하나의 2차원 점과정으로 간주하는 것이다. 본 논문에서는 이러한 2차원 비동질 포아송과정 모형을 1982.1.4부터 2008.12.31까지 수집된 원/달러 환율 시계열자료로부터 계산된 일별 환율투자손실률, 즉 일별 로그 손실률에 적용한다. 여기서 주된 관심은 10년 혹은 50년에 한번 정도 발생하는 대형 손실률 수준과 같은 극단분위수를 어떻게 추정하느냐 하는 것이다.

No-Wait Lot-Streaming Flow Shop Scheduling

윤석훈 대한산업공학회 2004 산업공학 Vol.17 No.2

Lot-streaming is the process of splitting a job (lot) into a number of smaller sublots to allow the overlapping of operations between successive machines in a multi-stage production system. A new genetic algorithm (NGA) is proposed for minimizing the mean weighted absolute deviation of job completion times from due dates when jobs are scheduled in a no-wait lot-streaming flow shop. In a no-wait flow shop, each sublot must be processed continuously from its start in the first machine to its completion in the last machine without any interruption on machines and without any waiting in between the machines. NGA replaces selection and mating operators of genetic algorithms (GAs), which often lead to premature convergence, by new operators (marriage and pregnancy operators) and adopts the idea of inter-chromosomal dominance. The performance of NGA is compared with that of GA and the results of computational experiments show that NGA works well for this type of problem.

금속열처리를 위한 고온면의 막비등 급냉각에 관한 연구

윤석훈 부산수산대학교 산업기술연구소 1991 産業技術硏究所 硏究報告 Vol.2 No.2

고온강재의 담금질전열에 관한 연구

윤석훈 부산수산대학교 산업기술연구소 1991 産業技術硏究所 硏究報告 Vol.2 No.2

남극 남쉐틀랜드 군도 북부 대륙주변부의 후기 제 4기 퇴적작용

윤석훈,윤호일,강천윤 한국해양학회 2004 바다 Vol.9 No.1

Sedimentary facies and high-resolution echo facies were analyzed to elucidate sedimentation pattern of the late Quaternary glacial-marine deposits in the northern continental margin of the South Shetland Islands. Six sedimentary facies are classified, based on grain texture and sedimentary structures in gravity cores. The high-resolution (3.5 ㎑) echo characters are classified into 6 echo facies on the basis of clarity, continuity, and shape of bottom and subbottom echoes together with seafloor topography. Distribution of the echo and sedimentary facies suggest that there was a significant change in sedimentation pattern between the Last Glacial Maximum (LGM) and subsequent glacier-retreating period. When the grounded glaciers extended to the present shelfbreak during LGM, coarse-grained subglacial tills were widespread in the shelf area, and deep troughs in the shelf were carved beneath the fast-flowing ice steam. As the glacial margin retreated landward after LGM, dense meltwater plumes released from the retreating ice-front were funneled along the glacier-carved troughs, and accumulated channel- or cannyon-fill deposits in the shelf and the upper to mid slope. At that time, slope sediments seem to have been reworked by slope failures and unsteady contour currents, and further transported by fine-grained turbidity currents along the South Shetland Trench. After the glacial retreat, sediments in the shelf and slope areas have been mainly introduced by persistent (hemi) pelagic settling, and fine-grained turbidity currents frequently occur along the axis of the South Shetland Trench. 남쉐틀랜드 군도 북쪽 대륙주변부에 분포하는 후기 제 4기 퇴적층에 대한 퇴적상과 고해상 탄성파상 분석을 통하여 빙하 발달기 해저퇴적작용을 규명하였다. 중력시추기를 이용하여 채취된 퇴적물은 퇴적구조와 조직 특성을 달리하는 6개의 퇴적상으로 구분되었으며, 3.5 KHz 고해상 탄성파 특성은 반사파들의 명확성(또는 반사강도), 측면연속성, 형태 및 해저지형에 따라 6개의 탄성파상으로 분류되었다. 이들 퇴적상과 탄성파상, 그리고 해저지형의 특성은 마지막 빙하최대발달기와 그 이후 빙하 쇠퇴기 동안에 상당한 퇴적작용의 변화가 있었음을 지시한다. 마지막 빙하기 동안 현재의 대륙붕 지역에는 극빙하가 확장하여 대부분의 지역을 덮었고, 기저빙하의 유동으로 침식된 깊은 해곡이 대륙붕 상에 형성되었으며, 이 당시 퇴적된 조립질 빙퇴석 퇴적체가 대륙붕 지역에 우세하게 분포한다. 이후 빙하기가 종식되어 남극 대륙빙하가 후퇴하면서, 빙하말단에서 저온의 음빙수가 다량 방출되어 고탁도의 밀도류를 형성하였고, 이러한 고탁도의 수류는 이전 빙하기에 형성된 대륙붕의 해곡을 따라 대륙사면까지 이동하면서 상당량의 퇴적물을 해곡 내의 수로와 대륙사면의 협곡에 집적시켰다. 아울러 대륙사면에서는 드물지만 해저사태와 일시적인 해저류에 의한 퇴적활동도 일어났으며, 남쉐틀랜드 해구에서는 대륙사면으로부터 유입된 저탁류가 간헐적으로 해 구축을 따라 이동하였다. 그러나 빙하가 완전히 후퇴한 현재에는 반원양성의 퇴적이 대륙붕과 대륙사면 전반에 걸쳐 우세하며, 남쉐틀랜드 해구에서는 저탁류가 간헐적으로 발생하여 해구축을 따라 이동된다.

중속엔진의 저질유 사용에 관하여

윤석훈,Yun, Seok-Hun 한국기계연구원 1981 기계연구원소보 Vol.4 No.1

연료절약을 위한 박용중속기관의 최적운전조건에 관하여

윤석훈 부산수산대학교 1985 부산수산대학교 연구보고(자연과학편) Vol.25 No.2

Tolosa-Hunt 1예 보고

윤석훈 中央醫學社 1978 中央醫學 Vol.35 No.5

ESTIMATION OF THE SECOND ORDER PARAMETER IN EXTREME VALUE STATISTICS

尹錫薰 水原大學校 2005 論文集 Vol.23 No.-

본 논문에서는 극단값 통계량과 관련된 이차 모두의 추정량을 정의하고 추정량의 일치성을 증명한다.

다중변수 순차층서 모델 개발을 통한 울릉분지 남서부 대륙주변부의 층서연구

윤석훈,박세진,조성권,Yoon Seok Hoon,Park Se Jin,Chough Sung Kwun 한국석유지질학회 1997 한국석유지질학회지 Vol.5 No.1

본 연구에서는 기존 Exxon group의 순차층서 모델이 갖고 있는 적용의 한계성을 극복하기 위하여 다중변수 순차층서 모델을 제시하였다. 이 모델에서는 2~3차수의 주기성을 갖고 변화되는 범세계적 해수면 변동, 지구조운동, 퇴적물 공급 등의 영향요소를 모두 변수로 간주하며, 이들 요소에 의해 순차층의 내부구성과 경계면 타입이 결정된다. 순차층을 구성하는 기본 단위로 해석적 층서단위인 퇴적계 연합체(systems tract)대신, 내부 지층의 집적형태에 의해 구분되는 기술적 층서단위인 부순차층세트(parasequence set)를 채택하였으며, 부순차층세트의 타입은 상대적 해수면 변동과 퇴적물 공급속도의 변화를 반영한다. 따라서 본 순차층서 모델은, 네 가지 타입의 상대적 해수면 변동과 세 등급의 퇴적물 공급 변화 사이의 조합으로써 예상되는 단일 또는 $2{\~}4$개의 부순차층세트로 구성된 7가지 타입의 순차층을 보여준다. 다중변수 순차층서 모델을 울릉분지 남서부 대륙주변부에 적용한 결과, 순차층의 타입은 울릉분지의 형성과 닫힘에 따른 3단계의 분지주변부 지구조 운동의 변화를 잘 반영한다. 즉, 순차층을 구성하는 부순차층세트 조합의 변화와 울릉분지 지구조 운동의 타입과 속도가 시기적으로 일치 한다. 해저면의 급격한 침강을 동반한 울릉분지의 후열도 열개 동안에는 분지의 급격 한 침강으로 인해 상대적 인 해수면은 지속적으로 상승되었고, 많은 양의 퇴적물이 공급되어 1개의 부순차층세트로 구성된 순차층이 형성되었다. 이후, 압축성 변형을 동반한 울릉분지의 닫힘 동안에는, 분지 침강이 느려지고 국지적으로 융기가 일어나 하강 또는 상승우세의 상대적 해수면 변동이 야기되었고, 또한 지구조적 요인에 의해 통제되는 퇴적물 집적속도의 지역적인 차이로 인하여 변형대와 비변형대에서 상이한 순차층이 형성되었다. 분지 닫힘단계 이후에는 다시 해저면이 전반적으로 침강되면서, 상승이 우세한 상대적 해수면 변동과 보통 또는 빠른 퇴적물 집적속도가 결합하여 2-3개의 부순차층세트로 구성된 순차층을 형성하였다. This study presents multi-variable sequence model for a broader application of sequence concept proposed by Exxon group. The concept of the multi-variable model is based on the fact that internal organization and boundary type of the sequences are determined by three varying factors including 3rd-order cycles of eustasy, and tectonic movement and sediment influx with 2nd-order changes. Instead of Exxon group's systems tracts, this model adopts parasequence sets as the fundamental building blocks of the sequence, because they are descriptive stratigraphic units simply defined by internal stacking pattern, reflecting interactions of accommodation and sediment influx. Seven sequence types which vary in number and type of internal parasequence sets are formulated as associations of four types of accommodation development and three grades of sediment influx. In the southwestern margin of Ulleung Basin, the multi-variable sequence analysis of shelf-slope sequence shows systematic changes in stratal patterns and the numbs, of constituent parasequence sets (i.e. sequence type). These changes are interpreted to reflect temporal and spatial changes in type and rate of tectonic movement and sediment influx, as a result of back-arc opening and closing. During the back-arc opening, rapid subsidence, continuous rise of relative sea level, and high sediment influx gave rise to sequences dominantly of single progradational parasequence set. In the early stage of back-arc closing accompanied by local contractional deformation, different types of sequences contemporaneously formed depending on the spatial changes in tectonically-controlled accommodation and influx rates. During the subsequent slow back-arc subsidence, rise-dominated relative sea-level cycle was coupled with moderate to high sedimentation rate to have resulted in sequences consisting of $2~3$ parasequence sets.