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ア ァ カ サ ザ タ ダ ナ ハ バ パ マ ヤ ャ ラ ワ ヮ ン イ ィ キ ギ シ ジ チ ヂ ニ ヒ ビ ピ ミ リ ウ ゥ ク グ ス ズ ツ ヅ ッ ヌ フ ブ プ ム ユ ュ ル エ ェ ケ ゲ セ ゼ テ デ ヘ ベ ペ メ レ オ ォ コ ゴ ソ ゾ ト ド ノ ホ ボ ポ モ ヨ ョ ロ ヲ ―

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      저자 : 진은민 (검색결과 1 건)

      • 원화이자율 시장에서 스왑스프레드 역현상에 대한 실증연구

        진은민 고려대학교 경영전문대학원 2009 국내석사

        RANK : 247631

        본고는 한국 금리 시장에서 스왑거래가 2000년 전후로 급성장하면서, 2002년 상반기이후 국채금리와 스왑금리의 커브 역현상이 발생, 현재까지도 스왑스프레드가 음의 값을 보이는 이상 현상이 지속되고 있어 이에 대한 연구의 필요성을 가지게 되었다. 논문은 우선 이자율스왑과 원화이자율시장의 성장과 발전과정을 살펴본 후, 해외에서 연구해온 이론들과 제시되어온 스왑스프레드에 영향을 미치는 요소들을 국내 시장에 맞춰 설명변수로 설정하여 금리 스왑 스프레드에 미치는 영향을 분석하였다. 이에 더해 국내시장의 특수한 요소로써 은행채 발행량, 국채발행량, 구조화 채권 발행량을 설명변수로 추가하여 그러한 변수들이 스왑스프레드에 미치는 영향을 조사, 분석하였다. 분석에 사용된 자료는 2001년 2월23일부터 2007년 12월 31일까지의 1700개의 일간자료를 기본으로 하여 기존 해외연구에서 밝혀진 단기부도위험, 장기부도위험, 이자율수준, 이자율의 기간구조, 이자율 변동성, 이자율 유동성을 설명변수로 설정하여 이 변수들과 스왑스프레드 사이의 회귀분석을 통해 통계적 유의성을 분석하였다 국채금리와 이자율스왑간의 커브 역현상에 대한 한국시장에의 특수한 요인들로서 은행채 발행 증가, 국채 발행 증가, 구조화 채권 발행 증가를 설명변수로 회귀분석을 추가로 실시하여 은행채 발행 및 구조화 채권 발행의 증가가 스왑스프레드에 미치는 영향과 원인을 분석하였으며, 일반적 이론의 요인들과 더불어 한국시장의 특수한 상황 하에서의 스왑스프레드 역현상에 대한 연구를 시행하였다.

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