1 구본일, "한국 주식시장에서의 주가변 동성의 비대칭성에 관한 연구" 13 (13): 129-159, 2000
2 공재식, "한국 주식시장에서의 거래량 정보효과에 관한 연" (13) : 37-68, 199
3 옥기율, "주가변동성 의 비대칭적 반응에 관한 실증적 연구" 21 : 295-324, 1997
4 구본일, "비대칭 변동성 추정모형의 새로운 대안 : Spline-(E)GARCH Model" 한국재무학회 15 (15): 109-149, 2002
5 Kupiec, P. H, "Techniques for Verifying the Accuracy of flisk Measurement Models" 2 : 73-84, 1995
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7 Premaratne, G, "How Should We Interpret Evidence of Time Varying Conditional Skewness? working paper" 2002
8 Christorrersen, P. F, "Evaluating Interval Forecasts" 39 : 841-862, 1998
9 Jondeau, E, "Conditional Volatility, Skewness, and Kurtosis: Existence, Persistence, and Comovements" 27 : 1699-1737, 2003
10 Fama, E. F, "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds" 33 : 3-56, 199
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11 Leon, L, "Autoregressive Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis, working paper" 2003
12 Harvey, C, "Autoregressive Conditional Skewness" 34 : 465-487, 1999
13 Engle, n. F, "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates or the Variance or United Kingdom Inl1ation" 50 : 987-1007, 1982
14 Hansen, B, "Autoregressive Conditional Density Estimation" 3 : 705-730, 1994
15 Brock, W., "A Test for Independence Based on the Correlation Dimensi" 15 : 197-235, 1996